シャープレシオ

愚者小路さんのブログ、以前の記事ですが……【Yahoo知恵袋より】重複だらけで評価不能！寄せ集めポートフォリオの混沌。を400字で。|愚者小路の400字Yahoo知恵袋にてポートフォリオの意見を求める質問がありました。そこで提示されたポートフォリオはファンドごとの重複がひどく、何が何割存在して全体でどれぐらいのリスクなのかを全く理解できませんでした。明らかにネットで推されたファンドを寄せ集めただけなのでシンプル化が望まれます。gusha00fool.comちょいちょい見かける【Y

シャープ・レシオは、「これから投資しようとしている金融商品が、過去にどのようなリスク対比で動いてきたのか」を見るために使われます。金融商品を販売している会社のウェブサイトなどでシャープ・レシオを調べることができ、次のような計算式に基づいて算出されています。対象期間のシャープ・レシオ＝（リターン－無リスク利子率）÷リスクリターンとは、対象期間の年率平均リターンのことです。無リスク利子率とは、「リスクを冒さなくても手に入るリターン」のことで、リスクのない金融商品を買ったときの利子率となります

SBI証券、クレカ積立10万円引き上げでポイント付与詳細発表10月まで最大5%（ImpressWatch）-Yahoo!ニュースクレカ積立上限額10万円への引き上げに伴うポイント付与率および設定可能日のお知らせ～「三井住友カードつみたて投資」クレカ積立上限額10万円引き上げ記念キャンペーン！を開催～(SBI証券)－PR情報｜SBIホールディングス(sbigroup.co.jp)>キャンペーン終了後の2024年11月1日買付分（9月11日から10月10日まで設定分）以降については

以前も書きましたが、株デビューを決めた大きな理由の一つは、長年、投資信託の勧誘を受けていたため。しかし、何度、説明を受けても納得できませんでした。元本保証なく、リスクあるのに、なぜ運用手数料払う？元本割るような運用って、それプロなの？？という感じです。『投資信託と株、どちらが良い？＃２…』（前回の続き）『投資信託と株、どちらが良い？…』株取引を始めた理由は、投資信託の勧誘を数年受けていたからです。複数の銀行の説明会に参加。その手の雑誌や本も…ameblo.jp

最近、やっと株がおもしろくなってきました。以前は、取引時間以外は株価を見るのもイヤだ、という感じでしたが…そもそも株式投資って胡散臭い、という長年の思い込みがありました。先日も、こんな記事を発見。新NISA、回転売買の勧誘は処分対象金融庁が監視強化-日本経済新聞金融庁は2024年に始まる新しい少額投資非課税制度（NISA）で悪質な回転売買の勧誘を行政処分の対象にする。株や投資信託を売却すると非課税の投資枠が復活するしくみが、手数料目当ての短期の乗り換え勧誘につながりか

堅実な資産形成の第一歩は、最適なポートフォリオを見極めることでしょう。しかし、初心者は「リターン」に魅せられてしまいます。利回りが重要なのは言うまでもありませんが、「そのリターンを得るためにどれだけのリスクを取るのか」「得られるリターンに見合ったリスクなのか」という視点も重要です。それらを定量的に把握できるのが「シャープレシオ」という指標です。今回の記事では、シャープレシオの概要とその使い方を解説していきまし

今月の投資購入をしました今回、投資の判断基準にシャープレシオを用いてみましたリスクとリターンのバランスを計るのに使い勝手が良さそうだとおもったしネットでシャープレシオについて簡単に調べてみたけれど実際に使ってみないとホントのとこが判らない気がしたので今回、試しに使って今後の運用成績がどんなふうに変化していくのか実験ですところで今回は購入したのは・ＴＯＰＩＸ連動ＥＴＦ・Ｊ-ＲＥＩＴETF・日経高配当50・米国株ＥＴ

どーも、のぶ太です二つの株価を比較するためにシャープレシオがいいと聞き・・いろいろな銘柄を当てはめて試してますそんなシャープレシオとは・・・何なのか説明してみますねまずコレ（ＰＣで手書きした株価のサンプル・・・線ガタガタなのはご愛嬌）縦軸に株価・横軸に時間としてＡの株価とＢの株価の値上がり率は同じ（スタートの位置とゴールの位置が同じだから）Ａ株は上下の値動きが激しくふり幅が大きいＢ株はＡ株と比べるとふり幅が小さく安定し

今月日本株の高配当株式ＥＴＦを買ってみようかと・・・思っているどーも、のぶ太です先日、見つけた高配当株式ＥＴＦメリットやデメリットは判ったけれどこれを買うことになると・・・今まで買っていたＴＯＰＩＸに連動するＥＴＦ（1306）を今までどおり買い続けるかやめるのか迷うところですなぜ迷っているかと言えば青が高配当株ＥＴＦ赤がＴＯＰＸ連動ＥＴＦ①の下落以降二つの上昇率は違うけど基本的なチャート

昨年までは、株の世界と云えば・・・・ショーウィンドーの横を歩いていて、顔を傾けチラッと透けたガラス窓の・・・・あちら側にある世界もあるんだなーと認識しながらも、俺には関係のない世界とばかりに・・・通り過ぎていたのに・・・・今年に入り、窓ガラスの向こうにある株の世界を、立ち止まって・・・・光の反射を嫌うかのように、ガラス窓に顔をピッタリと近づけて、さらには両手で顔の両側を挟み込むようにして覗き込むように見てみると・・・・様々な数字や雑踏の音が聞こえ始め、何

投信の勉強で覚える単語。ざっくり言うと、リターンを得るためにどれだけのリスクを負ったのかを表す指標。計算式は（細かい部分を省略すると）リターン÷リスクである。この指標は効率の良い運用ができてるかどうかを計るのに役立つ。・利益１００でリスクは１００。シャープレシオは１・利益１００でリスクは２００．シャープレシオは0.5といった感じ。同じ利益ならなるべくリスクは抑えてほしいもの。シャープレシオが大きいほど、とったリスクに対して大きなリターンを得ることができたとも言える。

QUICKが選ぶ「中長期投資にふさわしい投信」(2019年)QUICKが選ぶ「中長期投資にふさわしい投信」(2019年)QUICK資産運用研究所は2019年の1年間に活躍したファンド（投資信託）の中で「中長期投資にふさわしい投信」を5本に絞り込んで選定した。選定対象は金融機関で一般購入可能な投信に限定し、中長期投資のwww.nikkei.comQUICK資産運用研究所は2019年の1年間に活躍したファンド（投資信託）の中で「中長期投資にふさわしい投信」を5本に絞り込んで選定した。中長

2020/06/26日本経済新聞『少額投信の乱立「非効率」』より日本の資産運用業の改革が遅れていると始まり、金融庁がこのほど公表した資産運用業高度化プログレスレポート2020について触れています。このレポートでは「小規模なファンドが乱立することによる高コストで非効率な国内市場の課題」や「米国に比べ総じて運用成績も劣っている」点について指摘されています。世界的に手数料が低い指数連動型のパッシブ運用やETFに資金流入が増加しており、手数料収入が減った資産運用会社は規模の拡大を目指し

今回は金融資産運用のポートフォリオ運用の中から、よく出題される相関係数とシャープレシオについての動画を作成してみました。シャープレシオは出題されると厄介なので、計算問題の解き方も簡単にまとめてみました。シャープレシオを完全攻略！お仕事のご依頼はこちらからinfo@jinsei.info

投資信託でどこに投資するかを判断する材料として、シャープレシオの数値をみるといいらしい。リスク（標準偏差）1単位当たりの超過リターン（リスクゼロでも得られるリターンを上回った超過収益）を測るもので、この数値が高いほどリスクを取ったことによって得られた超過リターンが高いこと（効率よく収益が得られたこと）を意味します。異なる投資対象を比較する際に、同じリスクならどちらのリターンが高いかを考えるときに役立ちます。このシャープ・レシオは、リスク調整後のリターンを測るものとして、投資信託の運用実績の評

田中大地です。これまでの記事で度々、過去データを使ってリターンとリスクを数値化し、示してきました。今回はその数値化の方法をお伝えしたいと思います。過去データとEXCELを使います。過去データはダウンロードできるサイトがたくさんあります。代表的なものとしては、「Yahoo!ファイナンス」例）みずほFGの時系列データページ（CSVダウンロードは有料サービスだがコピペやツールを使えば無料で取得も可能）https://stocks.finance.yahoo.co.jp/

田中大地です。ご存知の通り、日本円は超低金利です。メガバンクの普通預金金利は0.001％。100万円を1年預けてもらえる利息はなんとたったの10円です。そんな状況からか高金利通貨である新興国の通貨が個人投資家に人気があるようで、高金利を謳ったFX会社の広告をよく目にします。代表的な高金利通貨が南アフリカ共和国のランドとトルコのトルコリラ。オーストラリアの豪ドルも最近は政策金利はかなり下がっていますが以前から人気があります。政策金利は現在次のようになっています。

田中大地です。今回は『複利』について。前回の記事では、利益の再投資による複利のシミュレーションで100万円が2億8000万円になる例をあげました。確かに、資産を増やすのに複利効果は非常な強力な後押しとなります。しかし『複利効果』を過信してはいけません。複利が有利に働くにはある条件が必要なのです。まずは言葉の説明から。『複利』に対して『単利』という言葉があります。単利は元手に対して利がのり、複利は元手と手にした利の合計に利がのるということです。例えば、

田中大地です。『株を長期的に保有するという戦略』は歴史的に年7％程度のリターンが期待でき、資産運用としては一般的な戦略だとは思います。しかし株式投資に対して一般的に思われているイメージ通り、リスクも大きく、それに対するリターンとしては小さすぎてやる気になりません。大地流資産運用術では、一般的なやり方から離れ、ある意味非常識なやり方で非常識なリターンを目指します。今回は大地流資産運用術における戦略作りの一例として、ある戦略を公開したいと思います。この戦略は日本株式のある傾向を利用します。

田中大地です。資産運用というとほとんどの人はまずは個別銘柄の株式投資を考えると思います。もちろん僕もそうでした。どの株が上がるのか、雑誌やWebなどから情報を集め、有望と思われる銘柄を探して買います。しかし、歴史的に見ても株式投資から期待できるリターンはわずか年７％程度です。これはあらゆる個別銘柄の平均リターンが年７％程度であることと同じ意味です。ではなぜ人はそれ以上のリターンを株に求めようとするのでしょうか？それは個別銘柄の中には年に数倍になったりするような銘

研修（無料）はどなたでもお申込みいただけます。会場には定員がありますので、下記より、事前にお申込みください。

ひふみのありがとうキャラバンに行ってきましたどのように運用する企業を選んでいるかものすごぉ〜くわかりやすく解説してくれました例えば、他の投資信託と迷っている場合、どういった所を参考に見れば良いのでしょうかという、自社製品を進めたくなるところでもシャープレシオの指数について説明してくださりなんでここの企業を大量保有しているんですか？とか（この質問答えてくれるとは思わなかった）↑私がしたんですが（笑）元その企業の従業員だったもので運用者の顔がわかるって親近感と安心

ご覧いただきありがとうございます。ブログ本文はライブドアブログでどうぞ。投資対象の効率を示す指標とは？

こんばんは。マッキーです。FP技能士を目指して勉強中です。今日は、「ポートフォリオの考え方」について勉強。１．ポートフォリオ運用の必要性２．証券ポートフォリオ理論の基礎とうとう最後の章です。金融資産をいろいろな商品に分散して、組み合わせて保有するというポートフォリオという考え方を勉強しました。シャープレシオという指標を利用してパフォーマンスの比較するなど、投資を専門としてないとわかりにくい用語が多いですね。証券アナリストなみに使いこなしてみたいも

FP-MIRAI倶楽部のみなさまあてに2017年2月号のファンドレポートを配信しました。以下は、その一部です。ライフプランイング統合ソフト「FP-MIRAI」では、ソフト上でもファンドレポートを使って分析を行うことができます。

FP向けの専門誌ファイナンシャル・アドバイザー誌で、2016年4月から、『ワンランク上のファンド活用術』という連載を書いています。これまで書いてきたことを、まとめて紹介します。期間騰落率を比較しよう【2016年4月】期間騰落率とは実際に計算すると有用性がわかるファンドのパフォーマンスを比較しよう【2016年5月】シャープレシオとはシャープレシオと効率的フロンティア為替ヘッジは行うべきか【2016年6月】為替ヘッジコスト実際のファンドの比較2つのファンドは異なる複数のファンド